فصل اول: ماهيت تحليل رگرسيون
چکيده
ريشه تاريخي واژه رگرسيون
تعريف نوين تحليل رگرسيون
تحليل رگرسيون در مقام مقايسه با تحليل رابطه عليت
تحليل رگرسيون در مقام مقايسه با تحليل همبستگي
انواع رگرسيون
ماهيت و منابع داده‌ها براي تحليل اقتصادسنجي
منابع داده ها
ماهيت داده ها
دقت دادها
خلاصه
فصل دوم: تحليل رگرسيون دو متغيره
مقدمه
مثال مصرف – درآمد
مفهوم تابع رگرسيون جامعه (PRF)
مفهوم اصطلاح خطي بودن
تصريح استوكاستيك (تصادفي) تابع رگرسيون جامعه (PRF )
اهميت و تعبير جزء اخلال استوكاستيك
تابع رگرسيون نمونه (SRF)
خلاصه
فصل سوم: مدل رگرسيون دو متغيره: مسأله تخمين
مقدمه
روش حداقل مربعات معمولي
تخمين زننده ها
خصوصيات تخمين زننده ها
خصوصيات خط رگرسيون
فرضيات اساسي روش حداقل مربعات
خطاي معيار (استاندارد) يا دقت تخمين‌هاي حداقل مربعات
ويژگيهاي واريانس
خصوصيات تخمين زننده هاي حداقل مربعات
قضيه گوس مارکف
معيار اندازه گيري ميزان همبستگي
فصل چهارم: مدل نرمال: مدل رگرسيون خطي نرمال كلاسيك
مقدمه
توزيع احتمالي اجزاء اخلال
فرض نرمال بودن
ويژگي نمونه هاي كوچك
ويژگيهاي نمونه بزرگ
خصوصيات تخمين‌زننده‌هاي OLS تحت فرض نرمال بودن
روش حداكثر راستنمايي (ML)
تابع راستنمايي
خلاصه
فصل پنجم: رگرسيون دو متغيره: تخمين فاصلهاي و آزمون فرضيه
مقدمه
تخمين فاصلهاي : برخي ايدههاي اساسي
جنبههاي مهم تخمين فاصلهاي
فواصل اطمينان چگونه ساخته ميشوند؟
توزيعهاي نرمال چي دو ، t و F
فاصله اطمينان
آزمون يك طرفه يا يك دنباله
آزمون فرضيه: روش آزمون معنيدار بودن
آزمون معني دار بودن t : قواعد تصميم گيري
آزمون چي دو
آزمون فرضيه: برخي جنبههاي عملي
تشكيل فرضيههاي عدم و آلترناتيو
تحليل رگرسيون و آناليز واريانس
پيشبيني ميانگين
پيشبيني تكي
مثال پيشبيني ميانگين
نحوه گزارش نتايج تحليل رگرسيون
خلاصه
فصل ششم: گسترش مدل رگرسيون خطی دو متغيره
مقدمه
ويژگيهاي مدل بدون عرض از مبدأ
مثال خط مشخصه تئوري دارايي‌هاي مالي
شكل مطلوب مدل رگرسيون
فصل هفتم: تحليل رگرسيوني چند متغيره ( مرکب ): مسأله تخمين
مقدمه
مدل سه متغيره (نمادها و فروض)
تفسير معادله رگرسيوني چند متغيره (مركب)
تخمين OLS و ML از ضرايب جزئي رگرسيون
واريانس و خطاهاي معيار تخمين مدلهاي OLS
ويژگيهاي تخمين‌زنهاي OLS
تخمين زنهاي حد اكثر راستنمايي
تخمينزننده هاي حداكثر راستنمايي
ضريب تعيين چندگانه (مركب) 2R و ضريب همبستگي
رگرسيون ساده در چارچوب رگرسيون چند متغيره (مركب)
ضرايب همبستگي جزئي
تفسير ضرايب ساده و جزئي همبستگي
روابط بين R2 وضرايب ساده وجزئي همبستگي
مدلهاي رگرسيوني چند جملهاي
مثال تخمين تابع هزينه كل
خلاصه
فصل هشتم: تحليل رگرسيون چند متغيره (مركب):مسأله استنتاج آماري
مقدمه
آماره t مربوط به پارامترها
مثال رابطه مصرف شخصي و درآمد قابل تصرف شخصي در ايالات متحده طي دوره 70-1956
آزمون فرضيه درباره ضرائب جزئي رگرسيون
آزمون معنيدار بودن كلي رگرسيون نمونه
روش آناليز واريانس براي آزمون معنادار بودن كلي رگرسيون چندمتغيره (مركب) مشاهده شده: آزمون F
آزمون F
آزمون معنيدار بودن كلي رگرسيون مركب: آزمون F
مدل رگرسيون k متغيره
آزمون معنيداربودن كلي رگرسيون مركب برحسب 2R
اثر (سهم) «نموي» يا «نهايي» يك متغير توضيحي
چه وقت متغير جديدي را اضافه كنيم؟
آزمون برابري دو ضريب يك رگرسيون
روش حداقل مربعات مقيد قيود تساوي خطي
روش آزمون t
روش آزمون F حداقل مربعات
آزمون عموميF
بيني با استفاده از رگرسيون چند متغيره (مركب)
بيني ميانگين: پيشبيني نقطهاي روي تابع رگرسيون جامعه اصلي (PRF)
خلاصه
فصل نهم: روش ماتريسي مدل رگرسيون خطي
مقدمه
مدل رگرسيون خطي k متغیره
فروض مدل رگرسيون خطي كلاسيك با استفاده از نماد ماتريسي
تخمين OLS
ماتريس واريانس- كوواريانس
X هاغيراستوكاستيك
تخمين زن بدون تورش در معادلات رگرسيون خطي دو و سه متغيره
ناتور بودن
حداقل واريانس- كوواريانس
ماتريس همبستگي
آزمون فرضيه ضرايب تكي رگرسيون و نمادهاي ماتريسي
آزمون معني داري كلي رگرسيون (آناليز واريانس ) با استفاده از نماد ماتريسي
آزمون محدوديتهاي خطي: آزمون عمومي F
پيش بيني با استفاده از رگرسيون مركب
واريانس براي پيش بيني ميانگين
واريانس براي پيش بيني تكي
خلاصه
فصل دهم: همخطي
ماهيت همخطي
نمودار بالتين
تخمين در حالت وجود همخطي كامل
تخمين در حالت وجود همخطي شديد اما غير كامل
نتايج عملي همخطي
بزرگي واريانس و كوواريانس تخمين‌زنهاي OLS
فواصل اعتماد عريضتر
نسبتهاي t غير معنادار
حساسيت تخمين‌زنهاي OLS و خطاي معيار آنها نسبت به تغييرات اندك در داده‌ها
كشف همخطي
اقدامات ممكن جهت رفع همخطي
آيا همخطي الزاما زيان آور است؟
خلاصه و نتيجه‌گيري
چند مقياس براي تشخيص همخطي
چند راه براي خلاصي از همخطي مركب
فصل یازدهم: ناهمساني واريانس
فرضيه همساني واريانس
ماهيت ناهمساني واريانس
برخي از دلايل وقوع ناهمساني
تخمين زنهاي OLS در صورت وجود ناهمساني واريانس
علت استفاده از روش GLS به جاي OLS
روش حداقل مربعات تعميم يافته (GLS)
معادلات نرمال
نتايج و كاربرد روش OLS در شرايط وجود ناهمساني واريانس
تخمين OLS با علم به وجود ناهمساني واريانس
تخمين OLS بدون توجه به وجود ناهمساني واريانس
كشف ناهمساني واريانس
آزمون پارك
آزمون گلچسر
آزمون همبستگي رتبه‌اي اسپيرمن
آزمون گلدفلد-كوانت
خلاصه
فصل دوازدهم: خودهمبستگي
چكيده
تعریف خود همبستگي
دلايل وجود خودهمبستگي
تخمين OLS در حالت وجود خود همبستگي
بهترين تخمينزن خطي بدون تورش كارآ (BLUE) در شرايط وجود خود همبستگي
نتايج استفاده از OLS در حالت وجود خود همبستگي
تخمين OLS بدون در نظر گرفتن خودهمبستگي
نمايش PRF واقعي و خط رگرسيون تخميني براي داده‌ها در حالت خودهمبستگي
كشف خود همبستگي
روش ترسيمي
آزمون تسلسل: (آزمون ناپارامتريك)
آزمون استقلال براي مقادير باقيمانده
آزمون d دوربين- واتسون
روش تکراري کوکران- اورکات براي تخمينr
مقايسه روشها: كدام روش؟ كجا؟
خلاصه
فصل سیزدهم: مدلسازي اقتصادسنجي (I)
خصوصيات يك مدل خوب
انواع خطاي تصريح
نتايج خطاي تصريح
حذف متغير مهم
لحاظ يك متغير نامربوط
آزمونهاي كشف خطاي تصريح
كشف وجود متغير غيرلازم
آزمونهاي مربوط به خطاي تصريح
بررسي باقيمانده ها
كاربردي مجدد از تابع آزمون d دوربين واتسون
آزمون Reset رمزي: آزمون عمومي براي تعيين خطاي تصريح
ساير آزمونهاي خطاي تصريح
آزمون خطاي تعيين غلط مدل
خطاي اندازه گيري و سنجش
خلاصه و نتايج
فصل چهاردهم: مدلسازي اقتصادسنجي (II)
تصريح سنجي
رهيافت ليمر در انتخاب مدل
شش دليل مختلف براي تحقيقات تصريح سنجی از دیدگاه ليمر
رهيافت هندري در انتخاب مدل: (LSE)
شش ملاك براي مدل ساده شده: ( طبق نظر هندري و ريچارد)
آزمونهاي تشخيص عارضه‌اي منتخب
آزمونهاي فرضيات غيرمتداخل
مدل سنت لوئيس
آزمون J ديويدسون- مك كينان
خلاصه و نتيجه‌گيري
فصل پانزدهم: رگرسيون بر روي متغيرهاي موهومی
ماهيت متغيرهاي موهومي
واردكردن متغيرهاي كيفي در مدل بوسيله متغيرهاي موهومي
رگرسيون روي يك متغير كمي و يك متغير كيفي با دو گروه يا طبقه
خصوصيات مدل رگرسيوني (داراي متغير موهومي)
رگرسيون روي يك متغير كمي و يك متغير كيفي با بيش از دو طبقه
رگرسيون روي يك متغير كمي و دو متغير كيفي
متغير موهومي در ضريب زاويه
مقايسه دو رگرسيون
روش متغيرهاي موهومي
كاربرد متغيرهاي موهومي در تحليل فصلي
رگرسيون خطي قطعه‌اي
خلاصه و نتيجه‌گيري
فصل شانزدهم: رگرسيون بر روي متغير وابسته موهومي
متغيرهاي وابسته موهومي
مدل احتمال خطي(LPM)
ناهمساني واريانس اجزاء اخلال
راه حلي براي علاج ناهمساني واريانس ( تبديل داده‌ها)
مدلهاي آلترناتيو
مدل لاجيت (Logit)
مراحل مختلف در تخمين مدل لاجيت
مدل پروبيت Probit) )
مراحل مختلف در تخمين مدل پروبيت
خلاصه و نتايج
فصل هفدهم: مدلهاي خودرگرسيوني و با وقفه توزيعي
مقدمه
نقش زمان يا وقفه در اقتصاد
علل وجود وقفه
تخمين مدلهاي با وقفه توزيعي
روش كويك در رابطه با مدلهاي با وقفه توزيعي
مدل با بينهايت وقفه توزيعي
ويژگيهاي تبديل كويك
شواهدي در تاييد مدل كويك
مدل انتظارات تطبيقي (AE)
مدل تعديل جزيي يا تعديل موجودي سرمايه
فرضيه تعديل جزيي
تلفيق مدل انتظارات تطبيقي و تعديل جزيي
تخمين مدلهاي خودرگرسيوني
دو اشكال مدلهاي خود رگرسيوني
روش متغيرهاي ابزاري: (IV)
راه حل ليوياتان
اشكال ليوياتان
كشف خود همبستگي در مدلهاي خود رگرسيوني
آزمون h دوربين
الگوي وقفهاي چند جملهاي آلمون
مزاياي روش آلمون
عليت درعلم اقتصاد: آزمون گرنجر
خلاصه
فرضيه انتظارات تطبيقي
فصل هجدهم: مدلهاي معادلات همزمان
ماهيت مدلهاي معادلات همزمان
خمينهاي تورشدار و ناسازگار
مثالهايي از مدلهاي معادلات همزمان
تورش معادلات همزمان ( ناسازگاري تخمين‌زنهاي OLS)
تورش معادلات همزمان : يك مثال عددي
خلاصه
فصل نوزدهم: مسأله تشخيص
تعاريف و نمادها
مسأله تشخيص
حالت كمتر از حد مشخص
حالت بيش از حد مشخص
قواعد جهت بررسي قابليت تشخيص يك معادله:
شرط درجهاي در رابطه با قابليت تشخيص
مثال ها
خلاصه
فصل بیستم: روشهاي معادلات همزمان
روشهاي تخمين
روشهاي تک معادلهاي براي تخمين معادلات همزمان
مدلهاي عطفي و روش حداقل مربعات معمولي
روش حداقل مربعات غيرمستقيم (ILS)
روش حداقل مربعات دو مرحلهاي (2SLS)
فرآيند روش 2SLS
ويژگيهاي برجسته روش 2SLS
خلاصه و نتایج
فصل بیست و یکم: ايستايي، ريشههاي واحد و هم انباشتگي
فرآيند تصادفي ساکن ( ايستا )
آزمون ساکن بودن براساس نمودار همبستگي
شرط غير ايستايي
آزمون لجانگ- باکس (LB)
آزمون ريشه واحد
آزمون ديکي- فولر (DF)
فرآيند استوکاستيک (روند- ايستا (TSP) و تفاضل- ايستا (DSP)
رگرسيون ساختگي
هم انباشتگي
آزمونهاي هم انباشتگي
آزمون انگل- گرنجر (EG)- يا تعميم يافته (AEG)
آزمون رگرسيون هم انباشته: آزمون دوربين واتسون (CRDW)
هم انباشتگي و مکانيزم تصحيح خطا (ECM)
فصل بیست و دوم: اقتصاد سنجي سريهاي زماني: پيش بيني با استفاده از مدلهاي VAR و ARIMA
روشهاي پيش بيني اقتصادي
متودولوژی باکس جنکینز
فرآيند خود رگرسيون (AR)
فرآيند ميانگين متحرک (MA)
فرآيند خود رگرسيون ميانگين متحرک (ARMA)
فرآيند خودرگرسيون ميانگين متحرک انباشته (ARIMA)
متدولوژي باکس- جنکينز
الگوهاي نظري ACF و PACF
تخمين مدل ARIMA
کنترل تشخيصی
پيشبيني
جنبه هاي ديگر از متدولوژي BJ
خود رگرسيون برداري (VAR)
برخي از مشکلات مدلسازي VAR
مدل VAR براي اقتصاد تگزاس
خلاصه
توضیحات:
کتاب مبانی اقتصاد سنجی تألیف دامودار گجراتی ترجمه دکتر حمید ابریشمی از جمله منابع مهم دروس اقتصاد سنجی رشته اقتصاد در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد. این فایل شامل پاورپوینت کل این کتاب می باشد که مشتمل بر 22 فصل و در حجم 617 اسلاید، همراه با تصاویر زیبا و فرمول نویسی دقیق تهیه شده است که می تواند توسط دانشجویان رشته اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد.